Implied Volatility (IV)
Implizite Volatilität
Die Markterwartung künftiger Preisschwankungen eines Vermögenswerts, abgeleitet aus Optionspreisen.
What Is Implied Volatility?
Implied volatility (IV) is a forward-looking metric derived from the market prices of options contracts. It represents the market's consensus expectation of how much an asset's price will fluctuate over a given period. Unlike historical volatility, which measures past price movements, IV reflects what traders expect in the future.
How IV Is Calculated
IV is the volatility input that — when plugged into an options pricing model (like Black-Scholes) — produces the observed market price of an option. It cannot be calculated directly; it is solved for iteratively.
IV and Options Pricing
- Higher IV means more expensive options — traders expect larger moves.
- Lower IV means cheaper options — calm market expectations.
- IV typically spikes before major events (earnings, Fed meetings) and collapses afterward (IV crush).
IV Percentile and IV Rank
IV Rank compares current IV to its 52-week range. An IV Rank of 80% means IV is in the top 20% of its historical range — options are relatively expensive. Traders use this to decide whether to buy or sell options.
Implied Volatility on BlackSpecter
BlackSpecter displays IV, IV Rank, and IV Percentile for each optionable stock so you can time options strategies with market volatility context.
Disclaimer: This content is for educational purposes only and does not constitute financial advice.
Was ist die implizite Volatilität?
Die implizite Volatilität (IV) ist ein zukunftsgerichteter Indikator, der aus Optionspreisen abgeleitet wird. Sie zeigt, wie stark der Markt künftige Kursschwankungen erwartet.
IV und Optionspreise
- Höhere IV = teurere Optionen — Trader erwarten größere Bewegungen.
- Niedrige IV = günstigere Optionen.
- IV steigt oft vor Earnings und kollabiert danach (IV Crush).
IV Rank und IV Percentile
IV Rank vergleicht die aktuelle IV mit ihrer 52-Wochen-Spanne. Ein IV Rank von 80 % bedeutet, dass Optionen relativ teuer sind.
Implizite Volatilität auf BlackSpecter
BlackSpecter zeigt IV, IV Rank und IV Percentile für jede optionsfähige Aktie an.
Haftungsausschluss: Diese Inhalte dienen nur zu Bildungszwecken und stellen keine Finanzberatung dar.